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Situé à côté des musées les plus célèbres de Madrid, Caixa Forum est un espace d'exposition d'art temporaire au cœur du Paseo del Prado.
Ce musée d'exposition temporaire forme, avec le Musée Reina Sofía et le Musée Thyssen Bornemisza, ce que l'on appelle le Triangle de l'art. Il est situé sur le Paseo del Prado, en face des Jardins Botaniques, à côté du musée du Prado et tout près de la gare d'Atocha.